ウィーナー過程

出典: ORWiki

【うぃーなーかてい (Wiener process)】

次の性質を満たす実数値連続確率過程 $\{W(t)\}_{t\ge0}$ .
(1) 重ならない区間における $\{W(t)\}_{t\ge 0}$ の増分は互いに独立.
(2) $W(s+t)-W(s)\,$ は平均0, 分散 $\sigma^2 t\,$ の正規分布にしたがう.
(3) $W(0)=0\,$ かつ $W(t)\,$ は $t=0\,$ で連続.