ガウス過程

【がうすかてい (Gaussian process)】

時間, 状態ともに連続な確率過程 $\{ X(t) \} \,$ で, どのような時点の組 $(t_1, \ldots , t_n) \,$ に対しても $(X(t_1), \cdots, X(t_n)) \,$ の同時分布が $n\,$ 次元正規分布となるもの.