ボックスミューラー法

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【 ぼっくすみゅらーほう (Box-Muller method) 】

G.E.P. BoxとM.E. Mullerが1958年に発表した正規乱数の発生法. 2個の独立な標準一様乱数を変換して, 標準正規分布に従う2個の互いに独立な乱数を生成する. 2次元の正規分布(相関は無いものとする)の密度関数を極座標で表すと, 角度は[0, 2π)上の一様分布, 動径の2乗は平均が2の指数分布に従うという事実を利用している. 他の方法に比べると必ずしも速くは無いが, 単純でプログラムが簡単であるという利点がある.

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