マルコフ過程

出典: ORWiki

【まるこふかてい (Markov process)】

マルコフ性をもつ確率過程. すなわち, 確率過程 \{ X(t) \}\, が, 任意の時点 s, t\, と状態空間の任意の部分集合 A\, に対して


\mbox{P}(X(s+t)\in A|X(u), \; 0 \leq u \leq s)= \mbox{P}(X(s+t) \in A|X(s))\,


を満たすとき, マルコフ過程と呼ぶ. 状態空間が離散的である場合, マルコフ過程はマルコフ連鎖と呼ばれることが多い.

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