事例編:財務・金融

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目次

図式化・モデル化

株式間連関を考慮した株価モデルの実証研究(金融)
SCM最新動向 : 定量的評価のための財務KPI(生産管理)
SCMを定量的に評価する財務-KPIモデルの実証研究(SCM)
オプション会計と情報開示(<特集>オプション理論とその周辺)
金利派生商品の時価評価と評価システム (<特集>金融・証券ビジネスとOR)
天候デリバティブにおけるマルコフ連鎖型モデルに基づく評価法の提案
Quantile HedgeによるDynamic Asset Allocation(ORと金融工学)
MBS研究の枠組み : 2000年9月(ORと金融工学)

数理計画法

NTT分割に関する研究 : 電気通信審議会の答申の是非(地域・政策)
種々のポートフォリオ選択問題と数値実験による考察(金融)
多目的離散最適化法を用いた投資信託最適組み合わせ問題(組合せ最適化(2))
Portfolio Optimization under Short Sale Opportunity
効率的フロンティア上への最小凹型取引コストリバランス間題(金融工学)
マネージャーラッピング(金融・財務(4))
年金運営における重要度の数値化(金融・財務(3))
絶対偏差比最小化問題の解法(非線形計画(1))
株価のミス・プライシング修正過程を利用したContrarian戦略の実証分析(金融工学(6))
An Internationally Diversified Investment Using an Integrated Portfolio Model
固定資産宅地評価における数理計画法の適用(都市・地域)
Genetic Algorithm for Designing an Index Fund
離散最適化のポートフォリオ選択問題への適用(金融(4))
数理計画法を用いた企業の倒産予測の研究(金融(5))
インプライド正規・NIG分布に基づくファーアウト・オブ・ザ・マネー・オプションの評価(金融工学(4))
レジームスイッチングモデルとその応用に関する研究(金融工学(1))
市場参加者の相場観をポートフィリオ運用へ効果的に利用する手法(金融工学(1))
離散最適化用改良代理制約法のインデックス・ファンド問題への適用(金融工学(2))
株式・債券統合モデルを用いた国際分散投資に対する実証的研究(金融工学(3))
債券ポートフォリオ管理のOR(<特集>ORの適用事例)
営業活動のOR(<特集>ORの適用事例)
固定資産宅地評価へのファジィ数量化理論の適用
天候デリバティブにおけるマルコフ連鎖型モデルに基づく評価法の提案
AHPを利用した最適な債券ポートフォリオの構築に向けて : 「決める」から「定める」への橋渡し
年金運用におけるダウンサイド・リスク最小化のための最適アセット・アロケーション(<特集>年金のオペレーションズ・リサーチ)
THE MEAN-VARIANCE APPROACH TO PORTFOLIO OPTIMIZATION SUBJECT TO TRANSACTION COSTS
BOND PORTFOLIO OPTIMIZATION PROBLEMS AND THEIR APPLICATIONS TO INDEX TRACKING : A PARTIAL OPTIMIZATION APPROACH
ダウンサイドリスクフレームワークでのマネージャー構造最適化
PREDICTION OF CHAOTIC TIME-SERIES BY USING THE MULTI-STAGE FUZZY INFERENCE SYSTEMS AND ITS APPLICATIONS TO THE ANALYSIS OF OPERATIONAL FLEXIBILITY
Quantile HedgeによるDynamic Asset Allocation(ORと金融工学)

確率モデル一般

留保価格を考慮したプライシング・モデル(特別セッション マーケティング・モデルの現状と課題(1))
遺伝的プログラミングによるカオス力学系の推定とその時系列予測への応用(予測)
日本国債イールドカーブの実証分析 : リスクの市場価格の変動を通して(金融(2))
Early-Warning Indicator of Currency Crisis
年金運営における重要度の数値化(金融・財務(3))
HJMモデルに基づくイールド・スプレッド・オプションの評価(金融(1))
電気通信における企業競争力の推定法(予測(2))
レジームスイッチングモデルとその応用に関する研究(金融工学(1))
市場参加者の相場観をポートフィリオ運用へ効果的に利用する手法(金融工学(1))
離散最適化用改良代理制約法のインデックス・ファンド問題への適用(金融工学(2))
電力価格データのインパルス要素の抽出と同定について(金融工学(3))
インプライド正規・NIG分布に基づくファーアウト・オブ・ザ・マネー・オプションの評価(金融工学(4))
Forecasting Japanese Yen Exchange Rate Behavior with an Intervention Analysis
日本における倒産確率の業種別株式リターンへの影響(金融工学(1))
リテールバンキングによる顧客活性化(<特集>データ解析コンペティション : 金融マーケティング(2))
金融チャネル利用実態からの顧客セグメンテーション(<特集>データ解析コンペティション : 金融マーケティング(2))
天候デリバティブにおけるマルコフ連鎖型モデルに基づく評価法の提案
オプション評価理論の年金価値評価への応用(<特集>年金のオペレーションズ・リサーチ)
フラクタル時系列の予測手法を用いた株価予測とその応用
REAL OPTIONS AND THE EVALUATION OF RESEARCH AND DEVELOPEMENT PROJECTS IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY : A CASE STUDY(Special Issue on Theory, Methodology and Applications in Financial Engneering)
電子金融工学の可能性 : 金融データマイニングによる自動格付けを例に(ORと金融工学)
Quantile HedgeによるDynamic Asset Allocation(ORと金融工学)

経済性工学

オプション評価理論の年金価値評価への応用(<特集>年金のオペレーションズ・リサーチ)
年金破綻をどう説明するのか : ORと応用ファイナンス理論から見て(<特集>年金のオペレーションズ・リサーチ)
年金運用におけるダウンサイド・リスク最小化のための最適アセット・アロケーション(<特集>年金のオペレーションズ・リサーチ)

シミュレーション

金融に変革をもたらす大規模信用リスクシミュレーション(金融・証券ビジネスとOR,企業事例交流(1))
Utilization of Genetic Algorithms and Neural Networks For Constructing Reliable Decision Support Systems for Dealing in the TOPIX
DDCF法を用いた賃貸不動産のコンバージョン評価(金融工学(6))
リスクマネジメント高度化の基礎となる金利システムの開発 (<特集>金融・証券ビジネスとOR)
年金運用におけるダウンサイド・リスク最小化のための最適アセット・アロケーション(<特集>年金のオペレーションズ・リサーチ)
フラクタル時系列の予測手法を用いた株価予測とその応用
MBS研究の枠組み : 2000年9月(ORと金融工学)

予測手法

フィルタリングによる日経平均株価の予測(予測)
デジタルフィルターによる株式変動予測(予測)
ウェーブレット変換係数を用いた株価時系列のフラクタル性の検証について(経営・財務)
企業間株価の長期的関係について(金融(1))
カオス理論を用いた相場の予測とANPによる修正法(金融(3))
パネルデータに基づく日本国債市場分析(金融工学)
予測誤差を考慮した企業効率性評価法の研究(DEA(1))
Forecasting Japanese Yen Exchange Rate Behavior with an Intervention Analysis

ヒューリスティックス

ニューラルネットにTD-学習を組み込んだ株式売買意思決定支援システムの構築(金融)
遺伝的プログラミングによるカオス力学系の推定とその時系列予測への応用(予測)
ニューラルネットワークと遺伝的プログラミングによるルール生成と債券格付分析への応用(金融工学(7))
多目的遺伝的アルゴリズムを用いた財務スコアリングモデルのチューニング(金融工学(7))
Support Vector MachineとRBFネットワークによる追加学習(サポートベクターマシン(1))
ニューラルネットを用いたテクニカル分析手法の改良(金融工学(1))
金融業におけるデータマイニングの応用 : 保険解約の防止分析 (<特集>金融・証券ビジネスとOR)
PREDICTION OF CHAOTIC TIME-SERIES BY USING THE MULTI-STAGE FUZZY INFERENCE SYSTEMS AND ITS APPLICATIONS TO THE ANALYSIS OF OPERATIONAL FLEXIBILITY
MBS研究の枠組み : 2000年9月(ORと金融工学)
電子金融工学の可能性 : 金融データマイニングによる自動格付けを例に(ORと金融工学)

データマイニング

金融業におけるデータマイニングの応用 : 保険解約の防止分析 (<特集>金融・証券ビジネスとOR)
データマイニングによる金融データ解析(<特集>データ解析コンペティション : 金融マーケティング(2))
海外におけるデータマイニング事例(<特集>データマイニング)
電子金融工学の可能性 : 金融データマイニングによる自動格付けを例に(ORと金融工学)

意思決定法(含む AHP)

ANPを用いた株価と為替レートの予測(金融(3))
カオス理論を用いた相場の予測とANPによる修正法(金融(3))
金融業におけるデータマイニングの応用 : 保険解約の防止分析 (<特集>金融・証券ビジネスとOR)
AHPを利用した最適な債券ポートフォリオの構築に向けて : 「決める」から「定める」への橋渡し

ゲーム

不動産市場の読み方 (<特集>不動産業の再生と不動産学への期待)
不動産開発における共同行為 : 社会資本整備を例にして (<特集>不動産業の再生と不動産学への期待)

分類・評価法(含む DEA)

通信事業におけるDEA法の適用事例(<招待発表>事例研究奨励賞)
DEAのベンチマーキングヘの応用 : ベンチマーキングによる経営改善(DEA(1))
DEAによるオプション市場の効率性評価(DEA(1))
DEAに基づく限界費用価格形成 : NTT電話基本料金に関する一考察(<招待発表>事例研究奨励賞)
DEAの結果を考慮した判別分析とその実証研究(DEA(3) : 社会評価のOR)
SCM最新動向 : 定量的評価のための財務KPI(生産管理)
国鉄の分割・民営化とその企業効率変化 : DEA時系列分析による実証研究(DEA(1))
相対効率分析法と目標計画法から見た3種の判別分析法の比較・考察 : 日本企業の格付け評価への応用(DEA(1))
数理計画法を用いた企業の倒産予測の研究(金融(5))
多国籍企業の操業の柔軟性評価 : リアル・オプション・アプローチによる(金融(2))
定期預金残高のパターンによる預金者の分類(マーケティング)
企業格付けデータ分析法の研究(DEA)
予測誤差を考慮した企業効率性評価法の研究(DEA(1))
会計上の利益を主要素とするブランド価値評価モデル(金融工学(5))
DEAを用いての破綻債権処理も加味した銀行の効率性の計測
NTT上限価格算定に用いられたDEA (<特集>DEAモデルとその応用)
天候デリバティブにおけるマルコフ連鎖型モデルに基づく評価法の提案
国鉄の分割・民営化とその企業効率変化 : DEA 時系列分析による実証研究
APPLICATION OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS FOR PARSIMONIOUS SUMMARIZATION OF DEA INPUTS AND/OR OUTPUTS

統計手法

通信事業におけるDEA法の適用事例(<招待発表>事例研究奨励賞)
株式間連関を考慮した株価モデルの実証研究(金融)
金融業界におけるデータマイニングの応用 : 応用事例 : 「保険解約の防止分析」(金融・証券ビジネスとOR,企業事例交流(2))
投資信託のパフォーマンス特性分析(金融・証券ビジネスとOR,企業事例交流(1))
リーテイル金融サービスにおける顧客維持と決済口座の役割(企業事例交流会)
マーケティング戦略構築のための金融商品選択行動分析(金融・財務)
欠測機構を考慮した株式取引コストの2段階推定(金融・財務)
An analysis of contagion in emerging currency markets by using multivariate extreme value theory
DDCF法を用いた賃貸不動産のコンバージョン評価(金融工学(6))
株価のミス・プライシング修正過程を利用したContrarian戦略の実証分析(金融工学(6))
アンケートデータを用いた金融・保険商品選好モデルの構築(マーケティング(1))
ティックデータを使用して推定されたプライス・インパクト関数の形状と投資スタイル(金融工学(4))
信用リスク予測モデルに関する一考察(マーケティング(2))
公開データを用いた企業社会貢献活動の定量的特徴抽出法(マーケティングほか)
Regime switching model による為替変動予測の試み(金融工学(5))
観測数及び銘柄数に依存したVaRの推定誤差に関する実証分析(金融工学(6))
Common Risk Factors of Tokyo Stock Exchange Firms
多様化する金融新商品のマーケティング(金融(1))
年収による金融機関への選好の違い(金融(1))
企業格付けデータ分析法の研究(DEA)
定期預金残高のパターンによる預金者の分類(マーケティング)
日本における倒産確率の業種別株式リターンへの影響(金融工学(1))
営業活動のOR(<特集>ORの適用事例)
経済的規制と株式投資リスク (<特集>公共事業における規制緩和)
これからの不動産投資と不動産投資指数 : 不動産投資市場におけるインフラ整備の必要性 (<特集>不動産業の再生と不動産学への期待)
固定資産宅地評価へのファジィ数量化理論の適用
金融業におけるデータマイニングの応用 : 保険解約の防止分析 (<特集>金融・証券ビジネスとOR)
金融商品市場へのジョイント・セグメンテーションの適用 (<特集>データ解析コンペティション : 金融マーケティング)
金融機関に対する選好とその利用 (<特集>データ解析コンペティション : 金融マーケティング)
投資・貯蓄意識による金融行動セグメンテーションの試み (<特集>データ解析コンペティション : 金融マーケティング)
ライフ・スタイルと金融商品選択行動 (<特集>データ解析コンペティション : 金融マーケティング)
金融機関に対する学生の意識と行動 : 若年層をターゲットとした金融マーケティングへの示唆 (<特集>データ解析コンペティション : 金融マーケティング)
日本の金融サービスの現状と課題 : サービス品質とロイヤルティ (<特集>企業事例)
スコアリングによる与信リスク管理(<特集>2001年の金融工学)
リテールバンキングによる顧客活性化(<特集>データ解析コンペティション : 金融マーケティング(2))
金融チャネル利用実態からの顧客セグメンテーション(<特集>データ解析コンペティション : 金融マーケティング(2))
金融機関における顧客理解のための分析事例 : 金融行動と金融意識との関連性の把握(<特集>データ解析コンペティション : 金融マーケティング(2))
AHPを利用した最適な債券ポートフォリオの構築に向けて : 「決める」から「定める」への橋渡し
増配が株価に与える短期的・長期的影響(論文・事例研究)
コレスポンデンス分析における布置の精度
観測数および銘柄数に依存したVaRの推定誤差に関する実証分析
電子金融工学の可能性 : 金融データマイニングによる自動格付けを例に(ORと金融工学)

情報技術・システム化

Utilization of Genetic Algorithms and Neural Networks For Constructing Reliable Decision Support Systems for Dealing in the TOPIX
企業ランキング指標の可視化を実現するWebラーニングシステム(情報ネットワーク)
ニューラルネットを用いたテクニカル分析手法の改良(金融工学(1))
不動産市場とインターネット (<特集>不動産業の再生と不動産学への期待)

その他

SCM最新動向 : 定量的評価のための財務KPI(生産管理)
電気通信における企業競争力の推定法(予測(2))
年収による金融機関への選好の違い(金融(1))
離散最適化のポートフォリオ選択問題への適用(金融(4))
カオス理論を用いた相場の予測とANPによる修正法(金融(3))
多国籍企業の操業の柔軟性評価 : リアル・オプション・アプローチによる(金融(2))
Walsh変換を用いた電力価格データの分析(金融工学(3))
金融業におけるデータマイニングの応用 : 保険解約の防止分析 (<特集>金融・証券ビジネスとOR)
円ドルレートティックデータの週次フラクタル次元

個人用ツール