独立増分過程

出典: ORWiki

【どくりつぞうぶんかてい (process with independent increment)】

重ならない時間区間 $(t_{2i-1}, t_{2i}], \; i=1,\ldots,n\,$ における確率過程 $\{ X(t), t \in \mathbf R \}\,$ の増分 $X(t_{2i})-X(t_{2i-1}), \; i=1,\ldots, n\,$ が互いに独立となる確率過程. 代表的なものに, ブラウン運動やポアソン過程がある.