破産の問題

【はさんのもんだい (ruin problem)】

初期値 $s\,$ ( $>0\,$ ) から出発したランダムウォークあるいはブラウン運動が, いつかは0以下の値をとる確率や, 初めて0以下の値をとる時点の分布を考える問題.