確率過程の尺度変換

出典: ORWiki

【 かくりつかていのしゃくどへんかん (scaling for stochastic process) 】

確率過程の時間と状態を縮小や拡大することをいう． 例えば，a(s)を実数s \ge 0を変数とする正の関数， b(s,t)を実数s,t \ge 0を変数とする実数値関数とするとき， 実数値確率過程\{X(t); t \ge 0\}に対して，

Ys(t) = a(s) − 1(X(st) − b(s,t))

により定義された確率過程\{Y_{s}(t); t \ge 0\}は\{X(t); t \ge 0\}のa,bによるsをパラメーターとする時間と空間の尺度変換である．

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