自己相関関数

出典: ORWiki

【じこそうかんかんすう (autocorrelation function)】

弱定常過程 $\{ X(t) \} \,$ において, 2つの時点における $X(t) \,$ の相関係数を表す関数. $m=\mathrm{E}(X(t)) \,$ , $\{ X(t) \} \,$ の自己共分散関数を $R(h)=\mathrm{E}((X(h)-m)(X(0)-m)) \,$ とすると, 自己相関関数は $\rho(h)=R(h)/R(0) \,$ で与えられる.