補助変数法

出典: ORWiki

【ほじょへんすうほう (supplementary variable method)】

例えば M/G/1 において, 時刻 $t\,$ の系内客数を $\xi(t)\,$ , サービス経過時間を $X(t)\,$ , 残余サービス時間を $R(t)\,$ と表せば, 確率過程 $\{\xi(t)\}\,$ はマルコフ過程とはならないが, ベクトル過程 $\zeta_X(t) = \{\xi(t), X(t)\}\,$ および $\zeta_R(t) = \{\xi(t), R(t)\}\,$ は, マルコフ過程となる. 確率変数 $X(t)\,$ , $R(t)\,$ を補助変数といい, 適当な補助変数の導入により, マルコフ化が可能となる. この解析法を補助変数法という.