VaR

出典: ORWiki

【ばー (VaR (value at risk))】

ポートフォリオの価値を $X\,$ , その分布関数を $F_X(\cdot)\,$ とするとき, $\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}\,$ を満たす $x\,$ が, 信頼水準 $1 - \alpha\,$ におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, $\alpha\,$ の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.